Una Estrategia De Comercio Simple Para Generar Alpha Ejecución

Una estrategia de comercio simple para generar Alpha ejecución Una estrategia de comercio simple para generar Alpha ejecución Recientemente se inscribió en el programa QuantInsti EPAT. Me sorprendió mucho saber que una gran parte de la negociación algorítmica no se centró en tratar de predecir los precios futuros, sino más bien en la generación de alfa mediante la reducción de las tasas de transacción y la mejora de los precios de ejecución. Problema general Los grandes inversionistas de compra frente al problema que cuando se trata de una gran cantidad de operaciones de acciones que no pueden permitirse colocarlos en una orden de mercado único como el impacto en el mercado se traduciría en la obtención de los precios de ejecución muy pobre. También hay limitaciones de tiempo, qué tan rápido necesita una institución para comprar o descargar una determinada acción. Ejemplo: Una tarea cotidiana mía es enviar una lista de acciones y las cantidades que necesitamos ejecutar a la sala de negociación, donde nuestro jefe de comercio comprará y descargará acciones, durante un período de 5 días hábiles, de tal manera que Nuestro precio de compra promedio está por debajo del VWAP (el precio medio de venta está por encima del VWAP) y que no creamos una gran perturbación en el mercado. Solución: Desarrolle una estrategia comercial simple para vencer a la VWAP